ご投稿ありがとうございます。失業給付については各国の制度によるところなので一概には言えません。ただ、一般的に失業給付は企業勤めの正規社員が失業したときのために保険料を納めておくことで失業中に給付が受けられる制度です。私の知る限り、国連職員には失業給付は無いと思います。そもそも国を跨いで職を探していくので、A国の社会保障に加入するというのは難しいですね。ご覧いただいた年金の記事でも書きましたが、特定の国の政府が万が一のときに生活保障してくれる制度も感覚もありません。そういう意味で相当不安定だとは思います。
欧州の同僚を見ていると、「学部卒で仕事がなかったから、大学院へ行き、それでも仕事が無かったので博士号を取得した」という人は結構います。失業率が高いことが高学歴社会を生んでいるというロジックは違和感がありますが、周りではそういう欧州人は多いです。
外務省もJICAも社会人採用を一定数行っていると思います。誰かが斡旋してくれるコネのようなものではなく、ホームページで応募要領を確認して公募で仕事を獲得していくものが多いはずです（新卒たたき上げスタッフと中途採用スタッフの出世の差はあるかもしれません）。
私はJICAを退職しましたが、いずれはまた日本を背負って働きたいと考えています。それが外務省なのかJICAなのか別組織なのかは今のところわかりません。